Теория прибыли.
Вы,наверное,много слышали об успешных трейдерах-маржинальщиках и вам показывали какие у них шикарные автомобили и дома,отдых на фешенебельных курортах и постоянные посещение ресторанов.Это хорошо,но давайте посмотрим возможно ли это в реальности.
Говорят,что 95% трейдеров ничего не зарабатывают и даже теряют,но 5% всё же что-то зарабатывают и поэтому так хорошо живут на широкую ногу.Давайте рассмотрим этих нувориш с точки зрения математики.
Итак.Маржинальная наука говорит,что профит должен быть минимум в два раза выше стопа,но лучше в три раза.»Stop Loss/Take Profit 1:3. Такое соотношение чаще всего используется в трендовых стратегиях и на длительных тайм фреймах. Конечно, в данном случае приходится чаще «ловить» стоп-лосс. Но при правильном прогнозе движения цены можно извлечь максимальную прибыль – один успешный тейк-профит покроет убытки от трех стоп-лоссов. В итоге данная стратегия способна приносить стабильный доход, если удается проводить хотя бы 30% успешных сделок». Это написано на блоге Binance.Пусть пишут,а мы будем считать.
Воспользуемся простой формулировкой : Прибыль = Приход- Расход. Это сальдо торгового баланса.Теперь запишем формулу в виде P = 1- x,где P - профит ,1 - приход и х - расход. В общем виде получаем функцию y = 1-x.
Следуя рекомендации блога Binance , ваши убытки от трёх сделок будут покрыты одним тей-профитом. А где же тогда прибыль?За что вы будете покупать свои блага? Вам нужно,чтобы прибыль постоянно росла,не так ли? В этом случае,нужно определить условия,при которых возможно постоянное увеличение прибыли.Давайте математически формализуем эти условия.Оказывается,что поглощение убытков не является линейной функцией и в своей основе убытки должны поглащаться быстрее прибыльных сделок,чтобы вы имели постоянно растущую прибыль,а не перебивались случайными заработками.Таким образом,убытки запишем как : lg(1-x).Тогда,общая формула для функции прибыли будет такой : y = (1-x) - lg(1-x). На графике видно,что условием постоянно растущей прибыли являетя удержания прибыли в интервале от 0.81 до 1.0,т.е. условие : y > 0.8.
Линейная функция y = 1-x попадает в зону условия постоянно растущей прибыли,если значение x < 0.2 !!! В этом случае соотношение Loss/Take Profit должно быть 1:>5,т.е. ваш профит должен быть более,чем 5 раз!!! выше убытка.Только при этих условиях вы будете получать постоянное увеличение прибыли.И вы уже понимаете,что такого просто невозможно достичь.Говорят,что есть 5% успешных трейдеров.Пусть говорят,а вы просто посчитайте какой у вас должен быть стартовый депозит,чтобы вы могли купить себе счастье на основании маржинальной торговли и на ваших глазах выступят крокодиловы слёзы досады и разочарования.Все ценовые графики генерирует компьютерный бот и лучше него никто не знает как уберечь вас от прибыли и поэтому вам выдали техническое оружие(ТА),с помощью которого вы бессильны перед компьютерным монстром и поэтому купить себе счастье весьма проблематично...